لارس پيتر هانسن

لارس پيتر هانسن
Lars Peter Hansen
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg
لارس پيتر هانسن (2007)
وُلـِد 26 أكتوبر 1952
تشامپين، إلينوي
القومية  الولايات المتحدة
الهيئة جامعة شيكاگو
المجال الاقتصاد القياسي
المدرسة أو
التقليد
مدرسة شيكاگو للاقتصاد
الجامعة الأم مينيسوتا (الدكتوراة)
ولاية يوتاه (بكالوريوس العلوم)
تأثر بـ توماس ج. سرجنت، كريستوفر أ. سيمز
إسهامات Generalized method of moments, Robust control applied to macroeconomics and asset pricing
جوائز BBVA Frontiers of Knowledge Award 2010
CME Group-MSRI Prize 2008
جائزة نمرز 2006
جائزة نوبل في الاقتصاد (2013)
Information at IDEAS / RePEc

لارس پيتر هانسن Lars Peter Hansen (و. 26 أكتوبر 1952)، هو أستاذ ديڤد روكفلر للخدمة المتميزة في الاقتصاد بجامعة شيكاگو. اشتهر لعمله على الطريقة المعممة للحظات، وتميز أيضاً كاقتصادي قياسي، يركز على الروابط بين القطاعات المالية والواقعية في الاقتصاد. عام 2013، حاز جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية بالاشتراك مع روبرت ج. شيلر واوجين فاما[1].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

بعد تخرجه من جامعة ولاية يوتا (بكالوريوس الاقتصاد، العلوم السياسية، 1974) وجامعة مينيسوتا (الدكتوراة في الاقتصاد، 1978) عمل أستاذ مساعد في جامعة كارنگي ملون قبل أن ينتقل لجامعة شيكاگو عام 1981. وهو حالياً أستاذ ديڤد روكفلر للخدمة المتميزة في الاقتصاد، الاحصاء في جامعة شيكاگو.

هانسن متزوج ولديه ولد واحد. لديه شقيقان، تد هوارد هانسن، عالم مناعة في جامعة واشنطن في سانت لويس وروجر هانسن، مهندس في ادارة الموارد المائية. والده، روجر گورث هانسن، كان أستاذ كيمياء حيوية وعميد جامعة ولاية يوتاه.


اسهاماته

اشتهر هانسن كمطور لتقنية الاقتصاد القياسي GMM أو الطريقة المعممة للحظات وشارك في كتابة عدة أوراق بحثية عن تطبيقها على النماذج الاقتصادية التحليلية في العديد من المجالات وتشمل اقتصاد العمل، المالية الدولية، المالية، والاقتصاد القياسي. هذه الطريقة تم تبنيها على نطاق واسع حيث تعتبر نموذج لتحديد وحل البيئة الاقتصادية المعقدة لتوفر أقصى تقدير احتمالي غير عملي وغير قابل للتصديق. وضح هانسن كيفية استغلال ظروف اللحظات (مثل العلاقة التي تكون فيها التوقعات الظرفية معلومة أنها صفر عند القيم المتغيرة الحقيقية) لبناء مقدرات معقولة وواقعية (i.e. having desirable statistical properties such as consistency, asymptotic normality, and efficiency within the class of all asymptotic normal estimators) with less stringent maintained model assumptions than needed for maximum likelihood estimation.

بالاشتراك مع راڤي جاگانثان وضح هانسن أن نسبة any stochastic discount factor's standard deviation to its mean is at least as great as any asset's Sharpe ratio; this result is known as the Hansen–Jagannathan bound.

His current research interests include work on the long-run risk-return tradeoff with José Scheinkman and the examination of the term structure of pricing risk shocks in dynamic macroeconomic models through the use of "dynamic valuation decomposition." In other work, he is incorporating beliefs, doubts, and learning into representative agent models, and developing implications for empirical macroeconomics and finance. Thomas J. Sargent and Hansen have co-written Robustness which explores implications of robust control theory for macroeconomic modeling when the decision-maker is skeptical of any single statistical model's ability to capture how decisions are linked to outcomes. More recently, Hansen has begun to turn his and Sargent's ideas about the difference between risk and uncertainty (also known as Knightian uncertainty) towards the measurement of "systemic risk" and its role in the 2008 financial crisis.[2]

العضويات

هانسن حالياً مدير أبحاث في معهد بيكر فريمان، وهو أيضاً موجه مشارك (مع الاقتصادي أندرو لو) لمجموعة النمذجة الاقتصادية الكلية، شبكة الاقتصاديين القياسيين للعمل على تطوير النماذج المحسنة للروابط بين القطاعات المالية والواقعية للاقتصاد أثناء الأزمة المالية 2008

وهو عضو في أكاديمية العلوم الوطنية ورئيس الجمعية الاقتصادية القياسية منذ 2007. وهو مدي رمؤسس لمعهد ميلتون فراديمان (حالياً (معهد بيكر فراديمان للأبحاث الاقتصادية). وهو مشارك في تحرير "تطورات الاقتصاد والاقتصاد القياسي"، و"كتيب الاقتصاد القياسي المالي".

حاز بالاشتراك مع فريش مدال وكنيث سينگلتون عام 1984، على جائزة إروين پلاين نمرز في الاقتصاد عام 2006، وجائزة CME Group-MSRI للتطبقيات الكمية المبتكرة في 2008. في 2001، حاز "BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award" في الاقتصاد، المالية، والادارة "لتقديهم اسهامات أساسية لمساعدتنا كيفية التعامل مع العوامل الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر".

كتابات مختارة

  • Hansen, L.P. "Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk," in forthcoming NBER book Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling, September, 2012.
  • Hansen, L.P. "Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective," in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
  • Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
  • Hansen, L. P.; Jagannathan, R. (1991). "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies". Journal of Political Economy. 99 (2): 225–262. doi:10.1086/261749. 
  • Hansen, L. P.; Singleton, K.J. (1982). "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models". Econometrica. 50 (5): 1269–86. doi:10.2307/1911873. JSTOR 1911873. 
  • Hansen, L.P.; Hodrick, R.J. (1980). "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis". Journal of Political Economy. 88 (5): 829–853. doi:10.1086/260910. 
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (1980). "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models". Journal of Economic Dynamics & Control. 2 (7–46): 1980. 
  • Hansen, L.P.; Heaton, J.C.; Li, N. (2008). "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk". Journal of Political Economy. 116 (2): 260–302. doi:10.1086/588200. 
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (2007). "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment". Journal of Economic Theory. 136 (1): 1–27. doi:10.1016/j.jet.2006.06.010. 
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
  • Hansen, L.P.; Scheinkman, J. (2009). "Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009)". Econometrica. 77 (1): 177–234. doi:10.3982/ECTA6761. 
  • Hansen, L.P. (2007). "The Richard T. Ely Lecture  : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk". The American Economic Review. 97 (2): 1–30. 

المصادر

وصلات خارجية