هاري مركويتس

هاري مركويتس Harry Markowitz

Chicago School of Economics
الميلاد	24 أغسطس 1927 شيكاگو, إلينوي, الولايات المتحدة الأمريكية
الجنسية	الولايات المتحدة
المؤسسة	Harry Markowitz Company Rady School of Management at the جامعة كاليفورنيا في سان دييگو Baruch College of the City University of New York مؤسسة راند Cowles Commission
الحقل	اقتصاد مالي
الجامعة الأم	جامعة شيكاگو (Ph.D.)
التأثرات	Milton Friedman Tjalling Koopmans Jacob Marschak Oskar Morgenstern Leonard Savage جون فون نيومان
عارض	John Burr Williams
الإسهامات	Modern Portfolio Theory Efficient/ Markowitz Frontier Sparse Matrix Methods Simscript
الجوائز	John von Neumann Theory Prize (1989) The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (1990)
Information at IDEAS/RePEc

هاري ماكس ماركويتز Harry M. Markowitz(و. 24 أغسطس 1927)م وهو خبير اقتصادي اميركي وحائز على جائزة نظرية جون فون نيومان و جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 السيرة الذاتية

ولد هاري مركويتس عام 1927م في شيكاگو ، وكان الطفل الوحيد لموريس مركويتس وكان والدة يملك محل بقالة صغير, وتأثر ماكوفيتش في طفولتة بالكساد الكبير قبيل الحرب العالمية الثانية ، ثم التحق بجامعة شيكاگو وحين انهي درجة البكالوريوس واختار الشعبه العليا قرر دراسة الاقتصاد الجزئي والكلي ولكن في النهاية اختار "اقتصاد عدم التحديد" "Economics of Uncertainty" حول الفائده المتوقعة وكان من حسن الحظ وجود اساتذة عظام مثل فريدمان و مارشاك وكوبمان Koopmans.

وعندما حان الوقت لاختيار موضوع الاطروحه اختار "امكانيه تطبيق اساليب رياضية لسوق الاوراق المالية" ثم ترك جامعة شيكاغو وانضم إلى مؤسسة راند في عام 1952م وخلال 38 عاما منذ ذلك الحين ، عمل مع كثير من العلماء في شتى المواضيع.لكن التركيز دائما على تطبيقات تقنيات الحاسوب اوالتقنيات الرياضية وصولا إلى المشاكل العملية التطبيقية، خصوصا مشكلات التجارة القرارات في ظل عدم اليقين.

وفى عام 1989م منح جائزة فون نيومان في بحوث العمليات عن "نظرية العمليات " من جمعية البحوث الأمريكية ومعهد العلوم الاداريه, وقد طور تقنيات مصفوفه سيمسكريبت كلغة للبرمجة. كوسيلة لحل العديد من المشاكل العملية بعد تحليل الحل واستخدام تقنيات المحاكاه, وقد شارك ماركويتز في راند في بناء نماذج المحاكاه السوقية الكبيرة وقد طبقت عمليا علي شركات كبري مثل جنرال إلكتريك مع استخدام المحاكاه كان طول الوقت اللازم لبرنامج تفصيلي المحاكاه. في اوائل الستينات ترك راند ، ثم عاد إلى راند لغرض تطوير لغة برمجة، واستمر هناك حتى فوزة بجائزة نوبل مع ميللر وشارب في 1990م.

 نموذج هاري مركويتس

Figure 1: Risk-Return of Possible Portfolios

Figure 3: The Efficient Portfolio

Figure 4: The Combination of Risk-Free Securities with the Efficient Frontier and CML

 قراءات أخرى

http://people.orie.cornell.edu/~leventhal/Markowitz.pdf

http://people.maths.ox.ac.uk/~zhouxy/download/mvjump_part2.pdf

http://home.dacor.net/norton/finance-math/problems_w_Markowitz.pdf

 منشورات مختارة

• Markowitz, H.M. (1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)

• Markowitz, H.M. (1952). "The Utility of Wealth" (PDF). The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57). LX (2): 151–158. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)

• Markowitz, H.M. (1957). "The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming". Management Science. 3 (3): 255–269. doi:10.1287/mnsc.3.3.255. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)

• Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. (reprinted by Yale University Press, 1970, ISBN 978-0300013726; 2^nd ed. Basil Blackwell, 1991, ISBN 978-1557861085)

• Markowitz, H.M. (1 October 1979). Belzer, Jack; Holzman, Albert G.; Kent, Allen (eds.). "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. Vol. 13. New York and Basel: Marcel Dekker. p. 516. ISBN 978-082-472-263-0.

• Markowitz, H.M. and E. van Dijk (2003). "Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World". Financial Analysts Journal. 59 (2): 30–44. doi:10.2469/faj.v59.n2.2512. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)

• Markowitz, H.M. (2005). "Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?" (PDF). Financial Analysts Journal. 61 (5): 17–30. doi:10.2469/faj.v61.n5.2752. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)

• Markowitz, H.M. (2009). Harry Markowitz: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 1. Hackensack, New Jersey: World Scientific. p. 716. ISBN 978-981-283-364-8.

 انظر أيضاً

• List of economists
• List of Jewish Nobel laureates
• Modern Portfolio Theory
• Capital asset pricing model
• Risk management tools
• Risk

 وصلات خارجية

• An Hour with Harry Markowitz: Interviewed by Mark Hebner
• The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 1990
  • Autobiography, The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, [Nobel Foundation], Stockholm, 1991
  • Banquet Speech, December 10, 1990
  • Nobel Prize Lecture: Foundations of Portfolio Theory, December 7, 1990 ( PDF format)
• Oral history interview with Harry M. Markowitz, Charles Babbage Institute, University of Minnesota – Markowitz discusses his development of portfolio theory, sparse matrices, and his work at the RAND Corporation and elsewhere on simulation software development (including computer language SIMSCRIPT), modeling, and operations research.
• History of Finance, interviews, The American Finance Association
• Adjunct Professor of Finance, bio, Rady School of Management, University of California at San Diego
• 1st Global Engages Dr. Harry M. Markowitz, 1st Global